Construido por disposición del obispo D. João de Mendonça a principios del siglo XVIII, el jardín del Palacio Episcopal es uno de los ejemplos más originales del barroco en Portugal y el símbolo de la ciudad de Castelo Branco.
El jardín, trazado a estilo italiano, se organiza en diversos niveles comunicados por escalinatas, con alamedas y recorridos temáticos, definidos por arriates de boj recortado. Uno de sus aspectos más característicos es, sin duda, el numeroso conjunto de estatuas de granito, especialmente las que ornamentan las escalinatas y representan a los reyes de Portugal, ordenados cronológicamente. Un aspecto curioso que destaca es la dimensión de las estatuas de los reyes que gobernaron Portugal bajo dominio español entre 1580 y 1640, de menor tamaño que las de los restantes monarcas.
A lo largo de las avenidas, donde no faltan lagos con juegos de agua y surtidores, se distribuyen otras estatuas alegóricas, alusivas a temas tan diversos como los signos del zodíaco, las estaciones del año, los cuatro continentes, las cuatro virtudes morales o las tres virtudes teologales.
Junto al jardín, el edificio del Palacio Episcopal, cuya construcción comenzó a finales del siglo XVI destinándose a residencia de inverno de los obispos de Guarda, alberga actualmente el Museo Francisco Tavares Proença Júnior, otra visita imprescindible en esta ciudad.